November 1, 2024 01:33
img

Основные понятия в техническом анализе

Любой рынок (акций, валютный рынок, фьючерсный и т.д.) всегда находится либо в стадии тренда, либо в рендже.

На примере ниже ТРЕНД начался с ПРОБОЯ (большой зеленый бар), немного откатил (ОТКАТ - PULLBACK как начало трендового канала). Канал перешел в стадию РЕНДЖА (TRADING RANGE). TRADING RANGE, в свою очередь, рано или поздно приводит к ПРОБОЮ.

 

Поддержка – зона БЫКОВ. Ценовая область, где продажи становятся менее агрессивней за счет силы БЫКОВ. Поддержкой могут выступать различные уровни: к примеру, цена вчерашнего закрытия, вчерашний LOW или круглый уровень (50.00, 52.50 или любая цена кратная .50)

Сопротивление – зона МЕДВЕДЕЙ. Именно от сопротивления цена отталкивается за счет сильных МЕДВЕДЕЙ. Сопротивлением могут выступать – вчерашний HIGH, или любой другой уровень.

Пробой происходит тогда, когда уровень поддержки или сопротивления не может сдержать цену, и она продолжает свое движение дальше. Пробой  представляет собой закрепление цены за ключевым уровнем, и дальнейшее ее движение в сторону пробоя.

В примере ниже выше ПРОБОЙ оказался ложным – акция пробила поддержку, но закрепиться не смогла.

 

Когда пробой оказывается ложным, это может привести к противоположному тренду. В примере ниже медведи облажались на поддержке и это привело к пробитию TRADING RANGE.

Мы используем слово БАР вместо свечки, но смысл тот же самый.

Выделенные красным цветом области – ТЕНИ. На англ. языке тени называют tail, wick или shadow - это всего лишь синонимы

 

Условно все бары можем поделить на 2 категории: ТРЕНДОВЫЕ бары и TRADING RANGE бары (или ДОДЖИ)

Трендовый бар – тени небольшие, могут состоять из одного бара (на скрине ниже выделены красными стрелками)

TRADING RANGE бар – заметные тени, небольшие «тела», могут состоять из одного бара (выделены синим цветом)

Трейдеры принимают решения, основываясь на техническом и фундаментальном анализах.

Технический анализ – графики. Или другими словами, ПРАЙС ЭКШН – движение цены на графике

Фундаментальный анализ – трейдинг основывается на новостях, при этом график игнорируется. К примеру, инвестор ожидает высокую прибыль компании и закупает акции перед квартальным отчетом. Что происходит на графике, его сильно не волнует.

Мы используем фундаментальный анализ при отборе акции: смотрим, что за компания, чем занимается, почему в большом плюс/минусе. Технический анализ, в свою очередь, помогает увидеть важные уровни на графике. Кроме этого, в распоряжении трейдера прошлые движения акции на новостях. Поверьте, акции очень любят повторять действия с прошлого.

Инсайд бары и Аутсайд бары.

Инсайд бар – бар полностью «входит» в предыдущий бар (примеры таких баров выделены красными стрелками)

Аутсайд бар – бар поглощения, HIGH и LOW бара «покрывает» high и low предыдущего бара (выделено синими стрелками)

MAMoving Average, или просто мувинг. По умолчанию, на 5-мин графике мы используем 20 ЕМА. В литературе по трейдингу можно часто встретить синоним мувинга – скользящая средняя.

 

Что такое СЕТАП? Это определенный паттерн, состоящий из одного или более БАРОВ. Формирование определенного сетапа – причина для входа в сделку. На примере ниже BUY SETUP – лонг на откате в БЫЧЬЕМ тренде.

 

2 вида баров на графике:

  1. Signal BAR – Сигнал бар (ударение на первый слог) – бар, после образования которого мы ЗАХОДИМ в позицию. То есть мы ЖДЕМ signal BAR прежде чем зайти в позицию.
  2. Entry BAR – Энтри бар – тот бар, где мы зашли в позицию. На примере ниже, сигнал бар –выше которого мы заходим в позицию

 

Глобально трейдеры делятся на 2 группы: те, которые торгуют ПО ТРЕНДУ. И те трейдеры, которые торгуют КОНТР ТРЕНД (против тренда). На примере ниже – покупка на откате (выделено синей стрелкой) – трейд ПО ТРЕНДУ. Соответственно, шорт на баре, выделенном красным – трейд ПРОТИВ ТРЕНДА.

 

Контекст в PRICE ACTION – это все бары СЛЕВА. Большая картина, на которую мы опираемся при принятии решений.

К примеру, на графике ниже очень плохой контекст для покупки – медведи доминируют с самого открытия. И те два бычьих бара – довольно слабый аргумент в пользу ЛОНГа. Даже при том, что бары кажутся достаточно сильными.